比特币套利编程

比特币套利编程第 1 部分

1. 但由于比特币价格变动巨大，远期期货的流动性会变小。 一旦比特币出现短期价格波动，远期期权与近期期权之间的溢价和折价将增加，套利空间将增加。 大！

2、CBOE和CME仓促推出比特币期货，更多的是为了迎合市场上急切的投机交易者，为自己创造一些收益。 监管尚未全面透明地讨论结果并接受公众意见！

3、世界上大约40%的比特币可能掌握在1000个人手中。 比如比特币之父中本聪，持有的比特币就超过90万枚。 如果他干预市场，可能会引起数千亿美元的巨浪。 如果有人可以操纵比特币现货市场，他们可以预先获取大量期货多头头寸，然后在期货合约到期前操纵现货市场价格来提高期货合约的现金结算价格，然后依靠在他们持有的期货上，多头头寸挤压空头，迫使他们以操纵者设定的价格平仓。 这样一来，理论上的套利行为就没有意义了！

4、比特币是数字货币的一种，今年其他数字货币的涨幅与比特币相同。 这些数字货币之间的价差也有很强的相关性。 当价差加大时，涨幅大的做空，涨幅小的做多，反之亦然，也是一种方法！

5、同时在不同的交易市场存在以不同币种结算的比特币交易，这与市场当地货币的汇率有关！

6.汇率差异。 不同市场的流动性差。 除了比特币现货期货本身的无风险套利，跨品种风险套利也可以称为比特币交易的另一种方式！

7. 比特币的高波动性也让它的现货和期货价格之间的关系显得扑朔迷离。 不排除期货价格与现货价格偏离理论关系。 如果交割日出现较大升水或折价，投资者可能会蒙受损失！

8、更重要的是，期货与现货交易实现现货盈亏相互抵消的前提是期货价格与现货价格之间必须存在稳定的关系。 否则，盈亏难抵！

9. 跨产品风险套利。 比特币期货的诞生比特币套利软件，加大了比特币价格的波动性！

10.话虽如此，事实上，新闻先生不支持任何形式的比特币套利。 只是列出一些风​​险！

比特币套利编程第 2 部分

1、投资者可关注北美市场交易平台、韩国市场交易平台、欧洲市场交易平台、国内市场比特币交易平台的不同价差。 如果突然出现较大价差，可以进行套利！

2、由于比特币不在各国金融监管范围内，大部分交易更多依赖于不同国家的不同平台，因此也存在一定的跨市场套利空间。 这个套利空间来自：。

3、由于套利活动的限制，比特币的不合理价格不易被定价。 比如比特币现在的价格有没有泡沫？ 没有裸空机制如何突破？ 事实上，目前市场对比特币的热情远远超过了它的实际用途，而比特币期货可能会进一步吸引资金进入比特币市场，尤其是它已经成为一种投机工具！

4.投资者需要了解两者的区别：。

5、我们老虎社区也有很多介绍比特币和比特币期货交易的帖子，可以点击：。

6. 总之，CBOE和CME仓促推出比特币期货，因此投资者看好CBOE和CME的表现是不错的选择，但参与其中的风险和收益并不成正比！

7. 短期期货与远期期货套利。 由于CBOE和CME都有期货，理论上两个市场的价格应该是同步的。 但是，比特币波动剧烈。 一旦某个市场的比特币期货价格跟不上，就会出现套利机会。 这还是利用异常价格和时差的机会套利，就不细说了！

8. 跨市场套利。 比特币期货推出后，市场期待已久的投机气氛顿时爆发。 今天上午，芝加哥商品交易所 $(CME)$ 也推出了比特币期货。 与芝加哥期权交易所$(CBOE)$比特币合约相比，CME合约规模要大得多！

9、期现升贴水套利。 你必须有办法进行灵活的比特币现货交易。 现实中没有比特币借贷市场，也没有“裸卖空”机制，这使得套利者很难在比特币期货贴现时卖出自己没有的比特币，无法进行“多头期货” 、空头现货”套利活动！

10.跨平台套利。 Interactive Brokers接入Tiger已于美国东部时间12月11日上午9:30接入CBOE的比特币期货交易，并将于美国东部时间12月18日上午接入CME的比特币期货交易！

比特币套利编程第 3 部分

1. 对于套利者来说，流动性风险是不可避免的。 截至 2017 年 12 月 12 日，比特币数量约为 1672 万枚。 根据数字取证公司 Chainalysis 的研究，估计有 278 万到 379 万已经永远消失，现存的大约有 1400 万。 由于惜售严重，成交频率低。 高达200亿美元的流动性，市场容量小，供应不足，使得套利者并不一定容易按照套利需求以想要的价格买到想要的比特币，有时还需要面对即期交易所中央对手方风险！

2、如果比特币期货存在溢价，比如12月13日，CBOE的比特币现货指数与2018年1月期货的价差达到了7%以上。 这样就可以在2018年1月买入比特币现货，卖出期货套利了！

3、比特币很难成为真正的风控工具！

4. 比如你做多CBOE1801期货合约，同时做空1803期货合约，你需要53,000+ USD的保证金，两个月的利润只有280 USD，太不划算了！

5、对于持有现货的投资者，利用比特币期货进行套期保值，弥补了比特币地下交易流动性不足、做空困难的缺点。 在持有比特币的基础上，可以做空相应的期货，可以锁定利润，不惧暴跌！

6、如果期货合约在不同时期有较大的升水或贴水，也可以进行套利。 目前，2018年2月合约与2018年1月合约相差仅9%，相当于年化10%。 扣除交易成本和时间成本后，套利空间很小！

7、另外，今年很多与比特币、区块链相关的美股也开始大涨。 比如去年12月刚刚上市的$(LFIN)$，因为收购了一家区块链公司，涨了27倍。 这些公司的暴涨都与今年比特币的暴涨有关。 那么，当市场降温，或者说比特币出现大幅回调之后，这些暴涨的市值也会被抹杀，跌幅会更大！

8. 但考虑到目前盈透证券的比特币期货保证金极高，比如做空保证金高达200%，会占用投资者大量资金，降低收益水平！

9.不过，缺点也很明显：。 需要注意的是，CME 的比特币合约包含的比特币是 CBOE 的 5 倍，因此对于资产较小或没有有效避免比特币高波动性的投资者来说，这不是一个很好的投资。 好的选择！

10、这种溢价逐渐平息了市场上的期货套利交易。 12月18日开盘时，两者差距仅为3%！

比特币套利编程第4章

1、不同交易区域的时间差异。 从交易的角度来看，新闻君就来说说最近绕不开的比特币吧！

2、监管难比特币套利软件，操纵价格的可能性更大！

3.更大的问题在于比特币本身。 比特币交易不受监管。 比特币交易可以使用各种操纵手段，但不会受到惩罚！

4、同理，如果比特币现货价格突然大涨，而期货价格跟不上涨幅，出现贴水，可以做空现货，做多期货套利！

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